四周法则突破系统 TB交易模型-开拓者公式 -程序化交易(grahamobil.com) - 365bet送体验金
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交易规则:
价格突破最近四周(即日线20根K线)高点,做多,跌破四周低点做空;
增加更小周期作为止损,持多单跌破两周低点(即日线10根K线)止损出场,持空突破两周高点止损出局;
增加跟踪止盈的功能(峰值价回落ATR倍数);
跟踪止盈后突破出场前高(低)点再进场;
交易头寸暂为1手。


策略设计(1)

进出场技术指标的编写:
 HiBand1 = highest(high[1],Length1);
 LoBand1 = lowest(low[1],Length1);
     HiBand2 = highest(high[1],Length2);
 LoBand2 = lowest(low[1],Length2);
 PlotNumeric("HiBand1",HiBand1);
 PlotNumeric("LoBand1",LoBand1);
 plotnumeric("HiBand2",HiBand2);
 plotnumeric("LoBand2",LoBand2);
 其中参数:Length1    ---   四周的BAR数
                    Length2   ---   两周的BAR数

 

策略设计(2)

突破四周高点进场做多(以多头模型为例)
 if ( MarketPosition == 0 && high >= HiBand1 )
 {
  ….
 }

 多空分开设计,跟踪止盈的设计以及集合竞价数据的过滤都和例1的策略相同。


模型参数说明

Length1:长周期天数,默认值为20,即四周;
Length2:短周期天数,默认值为10,即两周;
ATRLength:ATR的周期,默认值为20;
TrailStopNumATR:追踪止损回撤ATR的倍数,默认值为2;
Lots:头寸大小,默认为交易1手。

 

 

 

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