开拓者 TB海龟交易系统源码及评论-开拓者公式 -程序化交易(grahamobil.com) - 365bet送体验金
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  • 咨询内容: 本帖最后由 slarkmonk 于 2011-8-16 15:09 编辑

    Question1:

    我用的是交易开拓者旗舰版V4,最近几天在研究上面的海龟交易系统源码,请问上面自带的海龟源码是不是最新的?有没有经过测试啊?我看论坛置顶区里面那里写的最新源码和我的不一样,去网上搜索也不知道哪个是最新、而且没有问题能运行的....
    求解!
    多谢!

    附上软件上的源码


    //------------------------------------------------------------------------
    // 简称: TurtleTrader
    // 名称: 海龟交易系统
    // 类别: 公式应用
    // 类型: 内建应用
    //------------------------------------------------------------------------

    Params
        Numeric RiskRatio(1);                   // % Risk Per N ( 0 - 100)
        Numeric ATRLength(20);                  // 平均波动周期 ATR Length
        Numeric boLength(20);                   // 短周期 BreakOut Length
        Numeric fsLength(55);                   // 长周期 FailSafe Length
        Numeric teLength(10);                   // 离市周期 Trailing Exit Length
        Bool LastProfitableTradeFilter(True);   // 使用入市过滤条件
    Vars
            Numeric MinPoint;                       // 最小变动单位
            NumericSeries AvgTR;                                        // ATR
        Numeric N;                              // N 值
        Numeric TotalEquity;                    // 按最新收盘价计算出的总资产
        Numeric TurtleUnits;                    // 交易单位
        NumericSeries DonchianHi;                      // 唐奇安通道上轨,延后1个Bar
        NumericSeries DonchianLo;                      // 唐奇安通道下轨,延后1个Bar
        NumericSeries fsDonchianHi;                    // 唐奇安通道上轨,延后1个Bar,长周期
        NumericSeries fsDonchianLo;                    // 唐奇安通道下轨,延后1个Bar,长周期
        Numeric ExitHighestPrice;               // 离市时判断需要的N周期最高价
        Numeric ExitLowestPrice;                // 离市时判断需要的N周期最低价
        Numeric myEntryPrice;                   // 开仓价格
        Numeric myExitPrice;                    // 平仓价格
        Bool SendOrderThisBar(False);                  // 当前Bar有过交易
            NumericSeries preEntryPrice(0);               // 前一次开仓的价格
            BoolSeries PreBreakoutFailure(false);        // 前一次突破是否失败
    Begin
        If(BarStatus == 0)
        {
                    preEntryPrice = InvalidNumeric;
                    PreBreakoutFailure = false;
            }       
           
            MinPoint = MinMove*PriceScale;
        AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength);
            N = AvgTR[1];       
        TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();
        TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());
        TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 对小数取整

        DonchianHi = HighestFC(High[1],boLength);
        DonchianLo = LowestFC(Low[1],boLength);

            fsDonchianHi = HighestFC(High[1],fsLength);
        fsDonchianLo = LowestFC(Low[1],fsLength);
           
            ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1],teLength);
            ExitHighestPrice = HighestFC(High[1],teLength);

            Commentary("N="+Text(N));
            Commentary("preEntryPrice="+Text(preEntryPrice));
            Commentary("PreBreakoutFailure="+IIFString(PreBreakoutFailure,"True","False"));
           
        // 当不使用过滤条件,或者使用过滤条件并且条件为PreBreakoutFailure为True进行后续操作
        If(MarketPosition == 0 && ((!LastProfitableTradeFilter) Or (PreBreakoutFailure)))
        {
            // 突破开仓
            If(High > DonchianHi && TurtleUnits >= 1)
            {
                // 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值,这样能更接近真实情况,并能尽量保证成交
                myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinPoint);
                myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
                            preEntryPrice = myEntryPrice;
                Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
                            SendOrderThisBar = True;
                            PreBreakoutFailure = False;
            }

            If(Low < DonchianLo && TurtleUnits >= 1)
            {
                // 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值,这样能更接近真实情况,并能尽量保证成交
                myEntryPrice = max(low,DonchianLo - MinPoint);
                myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
                preEntryPrice = myEntryPrice;
                SendOrderThisBar = True;
                SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
                            SendOrderThisBar = True;
                            PreBreakoutFailure = False;
            }
        }

        // 长周期突破开仓 Failsafe Breakout point
        If(MarketPosition == 0)
        {
                    Commentary("fsDonchianHi="+Text(fsDonchianHi));
            If(High > fsDonchianHi && TurtleUnits >= 1)
            {
                // 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值,这样能更接近真实情况,并能尽量保证成交
                myEntryPrice = min(high,fsDonchianHi + MinPoint);
                myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
                            preEntryPrice = myEntryPrice;
                Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
                            SendOrderThisBar = True;
                            PreBreakoutFailure = False;
            }

                    Commentary("fsDonchianLo="+Text(fsDonchianLo));
            If(Low < fsDonchianLo && TurtleUnits >= 1)
            {
                // 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值,这样能更接近真实情况,并能尽量保证成交
                myEntryPrice = max(low,fsDonchianLo - MinPoint);
                myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
                preEntryPrice = myEntryPrice;
                SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
                            SendOrderThisBar = True;
                            PreBreakoutFailure = False;
            }
        }

        If(MarketPosition == 1) // 有多仓的情况
        {      
                    Commentary("ExitLowestPrice="+Text(ExitLowestPrice));
            If(Low < ExitLowestPrice)
            {
                myExitPrice = max(Low,ExitLowestPrice - MinPoint);
                            myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
                Sell(0,myExitPrice);    // 数量用0的情况下将全部平仓
            }Else
            {
                If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
                {
                    If(Open >= preEntryPrice + 0.5*N) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。
                    {
                        myEntryPrice = Open;
                                            preEntryPrice = myEntryPrice;
                        Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
                                            SendOrderThisBar = True;
                    }

                    while(High >= preEntryPrice + 0.5*N) // 以最高价为标准,判断能进行几次增仓
                    {
                        myEntryPrice = preEntryPrice + 0.5 * N;
                        preEntryPrice = myEntryPrice;
                        Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
                                            SendOrderThisBar = True;                                       
                    }
                }
                           
                // 止损指令
                            If(Low <= preEntryPrice - 2 * N && SendOrderThisBar == false) // 加仓Bar不止损
                            {
                                    myExitPrice = preEntryPrice - 2 * N;
                                    Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
                                    PreBreakoutFailure = True;
                            }
            }
        }Else If(MarketPosition ==-1) // 有空仓的情况
        {
            // 求出持空仓时离市的条件比较值        
                    Commentary("ExitHighestPrice="+Text(ExitHighestPrice));
            If(High > ExitHighestPrice)
            {
                myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice + MinPoint);
                            myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
                BuyToCover(0,myExitPrice);    // 数量用0的情况下将全部平仓
            }Else
            {
                If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
                {
                    If(Open <= preEntryPrice - 0.5*N) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。
                    {
                        myEntryPrice = Open;
                                            preEntryPrice = myEntryPrice;
                        SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
                                            SendOrderThisBar = True;
                    }

                    while(Low <= preEntryPrice - 0.5*N) // 以最低价为标准,判断能进行几次增仓
                    {
                        myEntryPrice = preEntryPrice - 0.5 * N;
                        preEntryPrice = myEntryPrice;
                        SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
                                            SendOrderThisBar = True;
                    }
                }

                // 止损指令
                            If(High >= preEntryPrice + 2 * N &&SendOrderThisBar==false) // 加仓Bar不止损
                            {
                                    myExitPrice = preEntryPrice + 2 * N;
                                    BuyToCover(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
                                    PreBreakoutFailure = True;
                            }
            }
        }
    End

    //------------------------------------------------------------------------
    // 编译版本        GS2010.12.08
    // 版权所有        TradeBlazer Software 2003-2010
    // 更改声明        TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平
    //                        台每一版本的TradeBlazer公式修改和重写的权利
    //------------------------------------------------------------------------

     

  • TB技术人员: 回复 1# slarkmonk


    V4上的是最新的,海龟交易主要是提供给客户进行学习的一个示例。

     

  • TB客服: 回复 2# lh948


       
    谢谢
    Quetion2:
    那那个程序有没有测试过?有没有可能出问题?因为我仔细看了有很多地方有点迷糊(当然更可能自身水平不够,(*^__^*) 嘻嘻……),然后网上很多版本貌似也比这个版本明晰。

    Question3:
    您看看程序的第59和60行

    // 当不使用过滤条件,或者使用过滤条件并且条件为PreBreakoutFailure为True进行后续操作
        If(MarketPosition == 0 && ((!LastProfitableTradeFilter) Or (PreBreakoutFailure)))
    可是prebreakoutfailure必需要在止损之后才是ture,那么这个条件的满足(也就是说短周期的突破)必需经历一次止损才能发生?

     

  • 网友回复: 本帖最后由 slarkmonk 于 2011-8-16 16:28 编辑

    Question4:
    海龟交易系统有最大头寸的限制
    如下:


    级别 类型 最大单位
    1 单一市场 4个单位
    2 高度相关市场 6个单位
    3 低度相关市场 10个单位
    4 单向交易—多头或空头 12个单位

    程序中貌似没有这个限制?若有,在哪儿体现??谢谢!
    程序中的135行和173行倒是判断了能进行几次增仓,当时不知道会不会与最大头寸限制冲突。
    135行代码   while(High >= preEntryPrice + 0.5*N) // 以最高价为标准,判断能进行几次增仓
    173行代码  while(Low <= preEntryPrice - 0.5*N) // 以最低价为标准,判断能进行几次增仓

     

  • 网友回复: Quetion2:
    这不是用A函数做的交易系统,LZ要测试,肯定一堆问题,我已经试过了,N值会在一根BAR上变化,导致图表上的开仓手数和实际不符等等问题
    Question3:
    不止损,那肯定就是成功的价格突破了吧,机器代码是死的思路是活的。。。
    Question4:
    这个,不需要这么纠结,自带海龟确实没有限制,LZ可以自己根据需要来做啊。
    按照2个while,只要一直阳线,就会一直加仓的,又不是必须要用一成不变的海龟来做

 

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