开拓者 TB 简单的波动性突破系统 分享-开拓者公式 -程序化交易(grahamobil.com) - 365bet送体验金
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  • 内容:     本人初学程序化交易,刚通读了柯蒂斯的《海龟交易法则》,所以迫不及待的就测试了一下几个经典系统。


    以下为本次测试系统的源码:
    1. //------------------------------------------------------------------------

    2. // 简称: ATR_Breaker

    3. // 名称: 波动性突破系统

    4. // 类别: 公式应用

    5. // 类型: 用户应用{程序化交易}

    6. // 输出:

    7. //------------------------------------------------------------------------

    8. Params

    9.         Numeric range(1.5);

    10.         Numeric length(10);

    11.         Numeric N(20);

    12.         Numeric lots(1);

    13. Vars

    14.         NumericSeries TR;

    15.         NumericSeries ATR;

    16.         Bool DT;

    17.         Bool KT;

    18.         Bool DT2;

    19.         Bool KT2;

    20.        

    21. Begin

    22.         TR=Max(Max(High-Low,Abs(Close[1]-High)),Abs(Close[1]-Low));

    23.         ATR=Average(TR,length);

    24.         DT=Close>Close[1]+ATR[1]*range;

    25.         KT=Close<Close[1]-ATR[1]*range;

    26.         DT2=(CountIf(DT,2)==1)&&DT;

    27.         KT2=(CountIf(KT,2)==1)&&KT;

    28.        

    29.         PlotNumeric("UpperBand",Close+ATR*range);

    30.         PlotNumeric("LowerBand",Close-ATR*range);

    31.        

    32.         If(DT)

    33.         Buy(lots,Open);

    34.         If(KT)

    35.         SellShort(lots,Open);

    36.         If(CountIf(DT,N)==0||DT2)

    37.         Sell(lots,Open);

    38.         If(CountIf(KT,N)==0||KT2)

    39.         BuyToCover(lots,Open);

    40. End

    41.        

    42.  

    43.  

    44. //------------------------------------------------------------------------

    45. // 编译版本        GS2010.12.08

    46. // 用户版本        2012/10/07 08:52{程序化交易}

    47. // 版权所有        sora4you

    48. // 更改声明        TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台

    49. //                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利

    50. //------------------------------------------------------------------------

     

  • 网友回复: 都是未来函数 不解释

     

  • 作者 回复 二楼
    你说的很对,因为TR的计算以及下单条件中都涉及到该Bar的收盘价
    实际上是不可能在当日以开盘价进行交易的

    所以这个只是测试用的,实盘的话还需要改进

     

  • 网友回复: 用下根K线的开盘价开就可以了。估计收益就大打折扣了。

 

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