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  • 让大家不要再在这里坑掉,浪费宝贵时间去查信号消失,能专心写策略.

    说明:这是一个很简单的顺势模型,已经通过编译,没有 IF while的问题.

    进程:已经在做paper的压力测试,所以offset我一般会设置大点,或者极端点. 老外一般都很喜欢把事情做极端,这样才不会出问题,一般问题都小CASE了.中国人都喜欢把问题往好了改.

    问题:paper测试中出现的问题. 1.出现最后的bar的交易时间提示,模型算法无效. 2. KD信号消失,提示与模型不符,要我检查算法.

    排查:1.基本的公式计算. 2.系统的函数.

    针对:1.RSV这个是标准的KD代码,我只是简单的移植,这个出问题的概率不大.
    我查了下资料,有2种说法,一是说是crossover有问题,我看了下别人的源码,也有用crossover.为了避免K=D的假信号,我用必须'大于'(或者是小于)来过滤假信号.

    2.就是大家诟病的close函数,这个我正在换算法.或者换其它函数. 现在用的是open等结果.


    //源码:
    Params
      Numeric Length(30); //N 30                     
      Numeric SlowLength(10);   //M1
      Numeric SmoothLength(10);  //M2
      Numeric lots(1);
      Numeric offset(2);
      Numeric Stoploss(40);

    Vars
    NumericSeries HighestValue;                                
    NumericSeries LowestValue;                                       
    NumericSeries KValue;//TB中的K值
    NumericSeries DValue;//TB中的K值
    NumericSeries RSV;        
    NumericSeries K1;//正规的K值
    NumericSeries D1;//正规的D值
    Numeric i_offset;//程序化交易 www.grahamobil.com
    Numeric BuyPosition;
    Numeric SellPosition;
    Numeric myEntryPrice;                  
    Numeric myExitPrice;     

    Begin
    {
           HighestValue = HighestFC(High, Length);
           LowestValue = LowestFC(Low, Length);
           RSV = (Close-LowestValue)/(HighestValue-LowestValue)*100;
           K1 = SMA(RSV,SlowLength,1);
           D1 = SMA(K1,SmoothLength,1);                 
           KValue = SummationFC(Close - LowestValue,SlowLength)/SummationFC(HighestValue-LowestValue,SlowLength)*100;
           DValue = AverageFC(KValue,SmoothLength);
           PlotNumeric("RSV",RSV);

    if(MarketPosition == 0)
    {
         if(K1 > D1)
         {
             buy(lots,high);  //<---原来这里用的buy(lots,close[1]);
             Return;
         }  
    }         
       else if (MarketPosition == 1) //平多
       {
         if(K1 < D1)
             {
               sell(lots,open);//<--这里用的是sell(lots,close);
                       Return;//程序化交易 www.grahamobil.com
             }
       }
      //止损
            If(MarketPosition == 1)
            {
                    If(Low < EntryPrice - StopLoss * MinMove*PriceScale)
                    {
                            myExitPrice = EntryPrice - (StopLoss+1) * MinMove*PriceScale;
                            myExitPrice = max(low,myExitPrice);
                            Sell(lots,myExitPrice);
                    }
            }
            Else If(MarketPosition == -1)
            {
                    If(High > EntryPrice + StopLoss * MinMove*PriceScale)
                    {
                            myExitPrice = EntryPrice + (StopLoss+1) * MinMove*PriceScale;
                            myExitPrice = min(high,myExitPrice);
                            BuyToCover(lots,myExitPrice);
                    }
            }      
    }
    end

     

 

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