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对于交易次数多的策略来说,滑点是一个非常重要的因素。

对于触发价发单的交易方法,我花费了很多时间和代价都没有找到可以实用的降低滑点的下单方法。
而对于以k线结束价发单的交易方法,我现在的滑点基本上可以控制在-0.03-0.05点之间,也就是说交易一次的滑点成本在15元以内。可能很多人的策略如果按这个成本设置,其收益曲线就很漂亮。
这个方法的根本点就下面两点:
1.提前下单;根据结束前价格走势确定提前下单的时间;
2.根据盘口的信息确定下单的位置(点位);
把这两点综合到一起,就可以有效地降低交易的滑点成本。
 
滑点的评估方法。
滑点我一般取20日的平均滑点;
每日滑点计算:
在公式编辑器中将交易费设置为“0”;滑点也设置为“0”;
日内滑点=(图表日内收益-实盘平仓收益)/交易次数;
20日滑点=(20天的“日内滑点”之和)/20;
 
滑点包括:1.挂单不成交,追单引起的损失;2.提前下单就有可能出现信号消失的问题,由此因为“持仓同步”引起的损失也包含在“滑点”之内;
不包括由于触发价的交易引起的滑点;
交易次数的计算方法:交易次数是指图表上显示的交易次数,持仓同步引起的多余交易次数不算。平仓1手算1次,开仓1手算1次,平仓2手算2次。。。。。
 
我这个程序只适应股指期货,商品没有研究,不建议使用!
 
为了减少滑点交易环境必须是“健康”的;我认为的健康环境如下:
1.任意一核的cpu占用<50%;总cpu占用<20%;
2.以市价单发出的单子,从发现信号到成交回报之间的时间小于50毫秒;
 
下面是我使用 滑点控制模块的例子:

模型策略源码:

 

 

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