考夫曼自适应均线交易模型-365bet送体验金财经公式 -程序化交易(grahamobil.com) - 365bet送体验金

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考夫曼自适应均线
 
 
 
NC:=ABS(C-REF(C,10));
TC:=SUM(ABS(C-REF(C,1)),10);
ER:IFELSE(TC>0,NC/TC,0);
SDIFF:=2/3-2/31;// www.grahamobil.com
SQR:=SQRT(2/31+ER*SDIFF);
M:FLOOR((2-SQR)/SQR);
AMA:EMA(C,M);// www.cxh99.com
D:=AMA-REF(AMA,1);
FIL:K/10*STD(D,20);
TMP1:AMA-LLV(AMA,3);
TMP2:HHV(AMA,3)-AMA;
AMA-LLV(AMA,3)>FIL,BPK;
HHV(AMA,3)-AMA>FIL,SPK;
REF(ER>=9/10,1)&&ER<REF(ER,1),SP;
REF(ER>=9/10,1)&&ER<REF(ER,1),BP;
AUTOFILTER;
 
 
 
 
 
源码解析
 
NC赋值:收盘价-10日前的收盘价的绝对值
TC赋值:收盘价-1日前的收盘价的绝对值的10日累和
输出ER:IFELSE(TC>0,NC/TC,0)
SDIFF赋值:2/3-2/31
SQR赋值:2/31+ER*SDIFF的开方
输出M:(2-SQR)/SQR的向下舍入
输出自适应均线:收盘价的M日指数移动平均
D赋值:自适应均线-1日前的自适应均线
输出FIL:K/10*D的20日估算标准差
输出TMP1:自适应均线-3日内自适应均线的最低值
输出TMP2:3日内自适应均线的最高值-自适应均线
自适应均线-3日内自适应均线的最低值>FIL,BPK
3日内自适应均线的最高值-自适应均线>FIL,SPK
1日前的ER>=9/10并且ER<1日前的ER,SP
1日前的ER>=9/10并且ER<1日前的ER,BP
自动过滤交易信号
 

 

 

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