金字塔的横向功能 自定义数据横向排名功能实现策略回测的方法和步骤-金字塔模型 -程序化交易(grahamobil.com) - 365bet送体验金
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: none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">金字塔的横向功能是一个十分强大的功能,尤其是针对股票市场品种数据大的特点,更是在我们的量化交易过程中发挥巨大的优势。举例来说:: none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">  我们的策略实现如下功能:寻找涨幅排名在30名之前,并且MA均线处于金叉位置的股票,实现买进,出现死叉的持仓股票,卖出。: none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">  为了实现上述策略,我们要将策略分成2个部分来完成,第一要完成股票在市场当中的涨跌幅排名,第二就是要判断是否金叉和死叉。: none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">  排名就需要借助横向功能,先为我们出来个股在整个市场的涨跌幅排名情况。虽然我们可以在公式中自行完成工作,但是计算量是十分巨大的,这样的公式编写出来也几乎是没法正常使用的,幸好金字塔为我们提供了非常有价值的横向自定义数据的功能,有了这个功能,再复杂的工作,我们都可以非常轻松的来完成,而且是效率非常高的。并且自定义数据不仅仅可以用来做,像类似跨周期数据引用这样的工作,我们也都可以用他来帮我们完成,喜欢使用跨周期引用的朋友可以自定尝试,使用自定义数据和你自己在公式中使用STKINDI他们的效率差别。好了言归正传,下面来介绍横向排名的步骤:: none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> : none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">  第一步,建立一个技术指标公式,用来涨跌幅,名称为 Formula2,代码为:: none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> : none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">  第二步,我们进行横向排名,分析菜单->自定义数据,打开自定义数据窗口,本例中我们以日线数据做,: none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> : none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> : none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> : none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">  新建一个“证券相关序列”,名称为“涨幅排”的自定义数据序列,选择我们前面建立的公式指标,周期选择日线,如果你除了测评外还需要盘中做后台程序化交易,那么你还需要勾选“自动更新”这个选项,这里的重点选项是需要你勾选“生成横向排名数据”,只有你勾选了这个选项后,才可以对涨跌幅这个数据做排名的哦。最后确认你的计算范围,要选择对“上海A股”整个市场板块进行。: none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">  设置完毕后,我们需要点“刷新”按钮进行刷新,: none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> : none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">  这里重点提醒的是,如果你需要测评,那么你应该选择刷新指定数量的数据,如果你是做实盘程序化使用,那么这个数量应该尽可能设小,以加快横向的处理速度。: none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">  刷新完毕后,我们可以人工打开一个品种看一下刷新的数据是否正确,比如我们以浦发银行为例:: none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> : none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> : none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> : none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> 接下来最后一步就是进行程序化交易测评的公式编写部分了,按照上述的要求编写的程序化交易的代码如下:: none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> : none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> : none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> : none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> 这里重点介绍的函数SELFDATA,用这个函数可以直接读取我们之前设定的自定义数据。用法非常简单,我想通过上述的代码用户应该不难理解他的使用。: none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> : none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> 上述代码编写完毕后,我们就可以进行我们的测试工作啦,下面是测试报告。: none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> : none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> : none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> : none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> : none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">==========================================================================: none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">有关自定义数据的属性类型的说明:: none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> : none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> : none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> : none; color: rgb(85,85,85); font-style: normal; widows: 1; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: rgb(246,249,251); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> 横向序列:将所有的品种进行,结果拟合到一个结果中,例如我们可以沪深A股的上涨,下跌家数,以及指标值的累加,例如沪深A股出现MA均线金叉的家数等等。

 

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