期权投机策略的测试模块-金字塔模型 -程序化交易(grahamobil.com) - 365bet送体验金
您现在的位置:程序化交易>> 期货公式>> 金字塔等>> 金字塔模型>>正文内容

365bet送体验金

这个本来用对应合约来做更准确,但是历史合约无法调用,干脆直接生成虚拟合约来测试。模拟投机高α的合约,基本不涉及时间价值损耗。

 

加了点注释,理想版本应该是能根据行权日期做价格修正,难度有点大,运算量也很大。vix经常偏离历史值,使得估计偏差放大。

 


runmode:0;
VARIABLE:CHOLDING=0,PHOLDING=0;
KD:CHOLDING=0 AND kdd,NODRAW;          //开多条件
PD:CHOLDING=1 AND pdd,NODRAW;          //平多条件
KK:PHOLDING=0 AND kkk,NODRAW;          //开空条件
PK:PHOLDING=1 AND pkk,NODRAW;          //平空条件
QS:CALLSTOCKEX(STKLABEL,VTCLOSE , 6, -1, 1000000); //标的前收
JJ:=IF(QS<=3,0.05,IF(QS>3 AND QS<=5,0.1,0.25));    //行权间距简化版
B2J:=QS*10000-MOD(QS*10000,JJ*10000)-20000*JJ;    //认购行权价
S2J:=QS*10000-MOD(QS*10000,JJ*10000)+20000*JJ;   //认沽行权价
ttt:HOLDING,NODRAW;
REFS2J:=REF(S2J,ENTERBARS);  //记录当前持仓是哪个合约
REFB2J:=REF(B2J,ENTERBARS);

IF PK THEN
BEGIN
平空:SELL(1,0,LIMITR,MAX(0,REFS2J-C*10000)),IGNORECHECKPRICE;               //平认沽
PHOLDING:=0;
END
IF PD THEN
BEGIN
平多:sell(1,0,LIMITR,MAX(0,C*10000-REFB2J)),IGNORECHECKPRICE;                    //平认购
CHOLDING:=0;
END
IF KD THEN
BEGIN
开多:buy(1,2%,LIMITR,C*10000-B2J),IGNORECHECKPRICE;                  //call认购
CHOLDING:=1;
END
IF KK THEN
BEGIN
开空:BUY(1,2%,LIMITR,S2J-C*10000),IGNORECHECKPRICE;            //call认沽
PHOLDING:=1;
END
资产:ASSET,NOAXIS,COLORMAGENTA;

 

{别忘了将本网告诉您身边的朋友,向朋友传达有用资料,也是一种人情,你朋友会感谢你的。}

 

 

有思路,想编写各种指标公式,程序化交易模型,选股公式,预警公式的朋友

可联系技术人员 QQ: 511411198  有需要帮忙请点击这里留言!!!进行 有偿 编写!不贵!点击查看价格!

 


【字体: 】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容