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什么是指令价模型和收盘价模型?

答:k线走完前,由于行情的变化可能会出现信号产生和信号消失交替的情况,为了避免这样的情况出现,很多用户选择在k线走完、信号稳定的情况下再执行信号,这样的模型就是收盘价模型,即k线走完后再执行信号的模型。当然,有的用户认为这样会损失掉信号出现到k线走完这段的利润,还是希望信号出现时立即执行,如果信号消失(不满足条件)则立即更正,让账户恢复到信号出现之前的状态,这样的模型为指令价模型。
应该使用哪种模型?
使用指令价模型还是收盘价模型,应该根据交易合约的活跃程度、k线周期的大小综合考虑。活跃程度高,价格变化快,指令价模型信号消失的概率大,信号消失的成本高;k线周期大的收盘价模型,收盘价格可能会和信号出现时的价格相差较大,k线走完执行信号可能错失大部分利润。两种模型在赢智wh8软件中都可以进行精准的历史数据回测,您也可以根据回测效果,决定实盘中的应用。(来源 www.grahamobil.com )
模型编写:
指令价模型编写:模型源码中加入CHECKSIG/MULTSIG/CHECKSIG_MIN/MULTSIG_MIN函数的模型为指令价模型。
收盘价模型编写:不含有上述函数的模型,为收盘价模型。
注: 
1、考虑到指令价模型如果出信号立即执行,信号消失立即恢复,信号消失的成本会比较大,所以指令价模型函数加入了变量参数,可以等信号出并持续存在一定时间后再执行,信号在一定时间后消失再恢复,详见软件中CHECKSIG的函数说明。 
2、指令价模型进行历史数据回测时,采用逐笔tick数据回测,和实盘执行效果一致,但由于计算量大,测试时间较长。

 

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