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在交易中,单次的交易结果和输赢并不是量化交易者重点关注的,那么他们最关注的是什么呢?

 

就是在 800 次或者 1000 次以后交易系统执行的结果,从更多的数据当中去寻找交易的效率和结果,这样他们就可以对自己的交易系统做出长远的点评。

 

对于初期交易的人,执行趋势跟踪策略过程中,普遍都有一种交易心理:无法正面面对自己的亏损,对一次交易盈利的长跑当中的忍耐力不足,不能接受自己的资金在账户上来来回回的上涨或者下跌,他们希望钱快点上涨之后进入自己的口袋。

 

为什么执行趋势化跟踪交易策略时,这种心理会这么严重?

 

主要就是因为趋势化跟踪的主要中心思想就是用多次的小亏损换取一次或者多次的大盈利,而且他也是反人性的。但其实这种心理是新人走向老手的必经之路,所以新人们,你们要学会承担和接受。

 

接下来给大家主要介绍一下,在趋势交易中有我们必须做哪些事情:

 

明确趋势周期

 

这个很好理解了,我们都知道趋势周期包括:日线,小时,分钟还有秒级别的趋势。因为每一个人的心理承受力是不一样的,再加上每一种级别趋势代表的形式也不一样,个别人可能感觉分钟更适合自己,而其他人认为日线自己更能掌握好。

 

所以在决定自己的策略之前,最主要的事情就是明确自己的趋势周期是什么。 当然了,对于新人来说,怎么样更好的确定自己的趋势周期哪儿?

 

在这里教大家一个最好的方法:可以对你策略的每个周期分别进行回测,看看自己可以承受的是哪一种,这种方法非常的有效果。

 

 

对趋势反转进行确认
 
 

所谓趋势跟踪,从字面意义上就可以理解出来,跟踪的就是行情趋势。那我们怎么来确定趋势反转了呐?

 

首先我们需要量化指标和信号(策略)来提示我们趋势反转。 同时确定你的趋势跟踪策略的好坏也可以由这个信号来决定。

 

对于新人来说,想了解怎么建立这个信号的技术,现在在一些关于量化和程序化的书里都可以了解到,或者在这个计算机的时代,也可以上策略星学院学习。

 

 

对于你的策略,深一步的了解
 
 
 
 

在实盘交易中,要想清楚的知道在目前的行情中,自己处于什么阶段,后面的趋势是怎么样的。

 

要想知道这些,你要做的就是非常了解自己的交易策略,交易的胜率,盈亏比和最大回撤等等,都要了如指掌。

 

假如一旦交易过程中,出现了超乎你意料之外的行情,这可能就证明行情可能会继续目前的走势。

 

如果当时是震荡行情,同时反复止损的错误和历史上的最大记录相比,已经超出了,那么你要做的事情就是停下来,给你当时的行情画上箱体,之后就是等待,什么时候行情走出箱体也就是你进行趋势交易之时。

 

说到这里,趋势交易的宗旨到底是什么?它的关键是什么?对于存在周期中大多数的趋势而言,只要应用趋势跟踪策略就可以捕捉到。

 

同理,也就是能捕捉到大多数单笔盈利很高的交易。那么相反的,在交易中,你总是有亏损出现,大的趋势利润都没有抓到,那么就可以预测到,你最终的交易结果就是亏损。

 

那么说到这,也就引出了我们的重点内容 — 趋势交易中的极端交易。显而易见,趋势跟踪利润的来源就是极端交易。

 

我们先来看看下图,下图是一个趋势跟踪策略应用砸螺纹指数的平仓权益概况,它的趋势周期是 3 分钟:

 

 

从上面的图示中,我们观察到策略的胜率是 37 %,是一个很低的指数;可是盈亏比是 2.93,相对来说是很高的;(来源 www.grahamobil.com )

 

同时盈利交易持仓 K 线数是 377.3,亏损平均持仓 K 线数是 92.3,对盈利比较之下是很少的,这也体现出趋势跟踪的一大特点:让盈利持续下去。

 

接下来,对于极端交易,我们用一倍标准差来衡量一下,可以看出盈利极端交易是 106 次,总盈利为 82650,总亏损为 30410,净利为 52240,而策略的总盈利是 85350,其中极端交易盈利占据了一半。

 

这就说明了趋势跟踪的关键就是跟踪,一旦大盈利时机出现,要坚持持有一直到反转信号触动, 不然的话错过几次大的盈利,也会把策略的效果减少很多。

 

其实我们对于策略出现极端亏损,能够迅速的做出处理的话,也是可以能增大策略的盈利效果的。 最后还是要强调一点,趋势跟踪就是做到 24 小时不间断地跟踪下去!

 

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